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1. 项目背景我们量化研发团队打造独具特色的增值服务,目的是在传统资讯、研报服务模式的基础上,增加为...
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Alpha对冲策略1. 原理何为alpha?提到Alpha策略,首先要理解什么是CAPM模型。CAP...
市场动态:数据和新闻方面:①、美国5月CPI同比增长放缓至3.3%,环比零增长,核心CPI增速创三年新低;②美联储继续按兵不动,改称降通胀取得适度的进一步进展,但预计今年降息次数由三次猛砍至一次; 隔夜市场:①A股早盘窄幅震荡,午后涨跌分化,截至收盘市场成交额萎缩至不足7000亿元。北向资金净卖出3...
市场动态:数据和新闻方面:①、昨日有3只个股进入退市整理期,并集体遭遇暴跌,其中退市园城最高一度暴跌98.68%,收盘下跌96.44%,创出A股历史最大单日跌幅纪录;②对富时中国A50指数季度审核变更,纳入中远海控、中国中车,删除中信建投、隆基绿能,于6月21日收盘后生效。隔夜市场:①A股缩量下跌,...
市场动态:数据和新闻方面:①、今年以来,逾30家上市公司收到独立董事的督促函或催促函,直指上市公司财务及内控等领域的敏感问题;②《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出,将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理,推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露,;隔夜市场:①A股三大指数低开高走,...
市场动态:数据和新闻方面:①、今年以来,逾30家上市公司收到独立董事的督促函或催促函,直指上市公司财务及内控等领域的敏感问题;②《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出,将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理,推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露,;隔夜市场:①A股三大指数低开高走,...
石油涉及到的行业和上市公司非常多,我们在做投资时,不能忽视油价的变动,尤其是上游行业受到油价波动的影响会更为敏感。随着公共交通的发展和电动汽车、可再生能源汽车的普及,老百姓对未来油价的关注可能会逐渐减少。未来7到10年内,随着电动汽车和可再生能源汽车渗透率的提升,油价可能不再是热门话题。而与新能源电...
股指 市场动态:数据和新闻方面:①截至5月7日,北上资金已连续4个月呈现净流入状态,相比前几个月,资金回流态势显著;②截至5月8日,今年以来已有24家上市公司锁定退市(含已退市),数量超过去年全年的一半;③瑞典央行8年来首度降息,为第二个宽松的发达国家。隔夜市场:①A股缩量回调,北向资金流出,三大...
跨品种逃离(期货)1. 原理什么是套利?套利是指在买入或卖出一种金融资产的同时卖出或买入另一种相关的金融资产从中利用价差获得套利的过程。什么是跨品种套利?当两个合约有很强的相关性时,可能存在相似的变动关系,两种合约之间的价差会维持在一定的水平上。当市场出现变化时,两种合约之间的价差会偏离均衡水平。此...
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